Wie schon gesagt, habe ich leider wenig Erfahrung mit einer Sophos XG. Im Fall einer Sophos UTM wird im Installationsprozess lediglich eine Warnung angezeigt, weil die VM nur über eine NIC verfügt. Die Warnung kann problemlos übersprungen werden.
Falls dies bei der Sophos XG nicht möglich sein sollte, kannst Du dir dauerhaft kostenfrei ein 100 Mbit/s VLAN zu deinem Server bestellen. Anschließend kannst Du im netcup SCP deiner VM eine zweite NIC spendieren.
Hier der Link zu netcup VLAN: https://www.netcup.de/bestellen/produkt.php?produkt=2284